반응형 리스크패리티1 리스크 패리티(Risk Parity) 전략 리스크 패리티(Risk Parity) 전략리스크 패리티(Risk Parity)는 각 자산군(또는 섹터)의 변동성을 고려하여 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하는 투자 전략입니다. 전통적인 60/40 포트폴리오(주식 60%, 채권 40%)와 달리, 자산별 비중이 아니라 리스크(변동성) 비중을 균등하게 배분하는 것이 핵심입니다.리스크 패리티 전략의 핵심 개념전통적인 포트폴리오 vs. 리스크 패리티전략설명전통적인 60/40 포트폴리오주식 60%, 채권 40% 배분 (가치 기반)리스크 패리티 포트폴리오자산별 변동성을 고려하여 리스크를 균등 배분일반적인 60/40 포트폴리오에서는 주식의 변동성이 크기 때문에 실제 리스크 기여도가 주식 90% 이상이 될 수도 있음리스크 패리티는 자산군의 변동성을 조정하여 리스크 기여도를.. 2025. 3. 4. 이전 1 다음
